誰かがボラティリティー急騰に賭け−ＶＩＸオプション出来高が急増
Gregory Calderone
2018年9月14日 8:49 JST
→ＶＩＸオプション総出来高、20日平均の２倍余りに急増
→ある投資家が11月にかけて62％の急騰見込むポジション構築か
オプション市場の誰かが、５年平均を下回って推移しているＣＢＯＥボラティリティー指数（ＶＩＸ）が２月の市場混乱時の水準に戻ることに賭けている。
13日のＶＩＸは12.37と、２月５日のピークを66％余り下回っている。こうした中、あるオプション投資家が、11月にかけて62％の急騰を見込むポジションを構築しているようだ。
ある投資家は権利行使価格20ドルの11月限コール（買う権利）を約７万6000枚購入と同時に、同じ枚数の同26ドルの11月限コールと約９万5000枚の同13ドルの10月限プット（売る権利）を売却した。これを受け、ＶＩＸオプション総出来高は20日平均の２倍余りに急増。このトレードの最終的な目的はボラティリティーの急騰で利益を挙げることだ。
原題：VIX Options Volume Soars as Someone Bets Big on Volatility Spike（抜粋）
