【市場】誰かがボラティリティー急騰に賭け−VIXオプション出来高が急増
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https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2018-09-13/PF0N0J6KLVR801?srnd=cojp-v2
誰かがボラティリティー急騰に賭け−VIXオプション出来高が急増
Gregory Calderone
2018年9月14日 8:49 JST
→VIXオプション総出来高、20日平均の2倍余りに急増
→ある投資家が11月にかけて62%の急騰見込むポジション構築か
オプション市場の誰かが、5年平均を下回って推移しているCBOEボラティリティー指数(VIX)が2月の市場混乱時の水準に戻ることに賭けている。
13日のVIXは12.37と、2月5日のピークを66%余り下回っている。こうした中、あるオプション投資家が、11月にかけて62%の急騰を見込むポジションを構築しているようだ。
ある投資家は権利行使価格20ドルの11月限コール(買う権利)を約7万6000枚購入と同時に、同じ枚数の同26ドルの11月限コールと約9万5000枚の同13ドルの10月限プット(売る権利)を売却した。これを受け、VIXオプション総出来高は20日平均の2倍余りに急増。このトレードの最終的な目的はボラティリティーの急騰で利益を挙げることだ。
原題:VIX Options Volume Soars as Someone Bets Big on Volatility Spike(抜粋) ボラティリティーという実態のないものに賭けるギャンブル これあれだろ、自作自演のやつだろ。
インサイダー情報持ってて、自分らが何か仕込むんだだけだろ。
米政府とか 事前にこういう情報が出回るのは
目立って稀有だからであり
むしろ潰そうという動き
いわゆる見た目平時なんだな
株式市場は >>1
>オプション市場の誰かが、5年平均を下回って推移しているCBOEボラティリティー指数(VIX)が2月の市場混乱時の水準に戻ることに賭けている。
だとすれば、それほどおかしなポジションでもないだろう。 ある投資家が誰かにもよるな 有名どころやアルだったりしたら、本当になるかもしれないな
アルだった場合、恐ろしいことになりそうだ これ
あの911同時多発エロの前にも!
ということは、数日以内に
とんでもないことが起きる! これ当てが外れたら大損よね?
プット/コールよくわからない。
上の記事、かみ砕いて説明して〜!!! >>5
市場が上下に激しく揺れるか揺れないかにかける投資 >>2
「オプション」ってのは保険みたいなもんだ。
保険料を払う客と、その保険を引きける保険会社で考えると分かりやすい。
客が勝つ可能性(保険金が下りる可能性)は非常に低い。でも掛け金は少額だし、万が一勝った場合はたくさん儲かる。
保険会社が勝つ可能性は非常に高い。でも儲けはさほどでもない。しかし、万が一負けた場合の損失はべら棒な額になる。 ボロ株でよくある「急騰を演出して素人が飛び乗ったところで売り浴びせる」いつものじゃないの? >>ある投資家
こんなんなんでわかるんだろ。
手口分析してわかるものなの? >>13
オプションだから全額ぶっこむといいよりも
保険みたいな扱いだと思う 2月にあったVIXショックの再来に賭けてるんかな。
あの時はVIXインバースETNがお陀仏になったからな(´・ω・`)
逆に賭けてた人たちは大儲けしたわけだけど。 >>14
そんなものまで投資対象になるのか
知らないところでおかしな儲けをしてる人達がいるもんだなあ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています